ММВБ. Фондовый рынок. Акции. Создание торговой системы.

Я попросил ИИ, который пишет мне код для торговой системы, честно оценить разработку. Без комплиментов, со здоровой критикой. Вот что он сказал. Подход правильный. Скоринг — это то, чем занимаются системные фонды. Считать вероятности вместо «предсказаний» — рабочая логика. Собирать статистику, строить факторную модель, добавлять фильтры, думать о весах. Это не самообман, это метод. Но есть проблема, которая перечёркивает всё остальное. Твоя выборка — 14, 30, 50 сделок на метрику. Этого мало. Чтобы доверять Win Rate, нужно 100–200 сделок на группу. Пока этого нет — работаешь с шумом, а не с…

Пост без текста

Сегодня я удалил из скоринга одну из своих любимых метрик. G — «Тренд дня». Ту самую, которая показывала успех 70% на выборке 259 сделок и SQI выше среднего по системе. Ту, которую я защищал и считал одной из основных. Что делала G. Она смотрела на итог дня: сколько тикеров в чек-листе закрылись в одну сторону с высоким баллом K. Если таких было ≥70% — она ставила +1.5 каждому, кто смотрит в ту же сторону. Логика казалась железной: если большинство бумаг дня смотрят вверх — день бычий, торгуй в лонг. Красиво. Понятно. Работало. Теперь следите за руками. Я подбирал баллы метрик (D, E, AA, F,…

Вчера наша система дала убыток. Это неприятно, но полезно — потому что вскрыло проблему. Смотрю на день. Моя интерпретация структуры была — покупки. Уровни, накопление объёма, распределение денег на определённых ценах — всё говорило о росте. Краткосрочном, но уверенном. Система подтвердила: сигналы сложились в покупку. Рынок пошёл вниз. Формально — ничего страшного. Система вероятностная, убытки бывают. Но давайте посмотрим, почему это произошло. Не «рынок обманул», а «что мы упустили». --- Что мы упустили В течение дня пришло несколько новостей: заседание комитета НАТО в Киеве, заявлен…

Второй этап — это расчистка. Есть метрика M5. По сути — частный случай M2. M2 описывает консолидацию внутри одной бумаги полнее, M5 — лишь один её срез. Держать обе — значит платить дважды за одну информацию. M5 уходит. Есть метрика F. Она описывает эшелон уровней — и в этом её сила. Но сила эта проявляется только на краях. Середина F шумит: промежуточные значения не дают устойчивого сигнала, они лишь размывают картину. Оставляем крайние состояния. Середину — убираем. Есть четыре метрики — U, V, W, X. Все четыре построены на одном принципе: отклонение от медианы за период. Они эксплуатируют…

Первый — бонус. Он возникал там, где два важнейших параметра давали синхронный сигнал. Замысел был понятен: усилить систему в моменты согласия. Но результат оказался иным. Бонус не усиливал — он смещал центр тяжести. Две метрики начинали весить больше, чем все остальные вместе. Система, которая должна быть сбалансированной, превращалась в систему двух сигналов. Возможно, когда-то это было оправдано. Сейчас — нет. Второй — квинтет. Он возникал там, где пять независимых метрик сходились в одной точке. Показатели были блестящими. Приятными для глаза. Но за ними не стояло ни рыночной логики, ни с…

О перегруженности скоринговой системы Есть проблема, которую я долго откладывал. Пора её назвать. Наша скоринговая система перегружена. Не в смысле «много метрик» — хотя и это тоже. Перегружена она связями. Изменение баллов одного параметра неизбежно тянет за собой показатели других. Формально это свойство любой суммы: если итог складывается из слагаемых, то вес каждого слагаемого влияет на итог. Но есть разница между математической неизбежностью и архитектурной неряшливостью. У нас — второе. Система обросла искусственными образованиями. Я говорю о двух.

Это кайф. Индекс выгибается в экспоненту на высоких порогах и положительно коррелирует с Win Rate. Баллы метрик не менялись — то есть SQI не подгонялся под Win Rate, а обнаружил тот же сигнал самостоятельно. Win Rate выигрывает турниры, SQI зарабатывает деньги. Оба идут в одном направлении. Значит, гипотеза работает — структура выдерживает проверку. В тёмной пещере — свет от факела выхватил из темноты стрелку, указывающую на направление. Значит, мы на правильном пути. Но что нас ждёт в конце пути — сундуки с золотом или черепа в пиратской треуголке...

Пост без текста

Итак. У нас появился композитный индекс, который включает в себя денежные параметры, изложенные выше. Он отвечает за качество, за деньги, за их размер. Считаю это правильно — рынок про деньги. Успеха в индексе нет. SQI и Win Rate — независимые величины. Формулы не пересекаются ни одним слагаемым. N участвует в формуле — но не как множитель, а как байесовское сглаживание. Это защита от выбросов на малых выборках: если у метрики 3 сделки, формула тянет её к нейтральному приору, чтобы избежать ложной элиты. При достаточном N — а к реальной торговле мы подойдём именно с таким — сглаживание почти…