Пост канала
В нашей системе скоринга всегда был изъян. Не хватало одного параметра для полноты картины. Я искал его долго. Первые попытки встроить метрику в модель давали нулевой прирост. Она не работала ни в одном сценарии. Можно было признать её бесполезной. Но я придерживался другой гипотезы: проблема не в инструменте, а в методе его обработки. Инструмент — это сделки, выраженные в рублях. Деньги, денежные потоки - кровь фондового рынка. О составе крови я знаю немного. Но для анализа достаточно логики и корректной постановки задачи. Смотрим внимательнее. В поле зрения — три компонента. Назовём их по аналогии с гематологией: плазма, эритроциты, лейкоциты. Каждый — самостоятельная метрика. По отдельности — просто число. Вместе — формула. Плазма — объём: среда, в которой всё движется. Эритроциты — дисбаланс: направление потока. Лейкоциты — преобладание: сила одной стороны Прямое применение не дало результата. Дверь не открыли. Полезли в лабораторию через форточку. Изменили метод: сравнили текущие значения каждого компонента с его медианой за 30 дней. На этом шаге обнаружилось принципиальное свойство — значения могут быть как положительными, так и отрицательными. Это позволило перейти от оценки «сколько» к оценке состояния каждого маркера. Суммировали три компонента. Получили сводный показатель. Сравнили его с историей самого себя — увидели динамику. На этом этапе набор сделок превратился в оцифрованный индекс. Добавили 200+ наблюдений. Накопили 3 месяца истории. Получили выборку, на которой можно делать выводы. Затем наложили итоговый скоринговый балл на данные крови. Прогнали 95 сценариев. Ломали модель. Собирали заново. Проверяли на устойчивость. Контраст оказался резким. Там, где одиночные метрики, в центре скоринговой лестницы давали ~50% успеха — на уровне случайного угадывания, — сводный индекс выдавал 85–100%. Там, где профит-фактор болтался в районе 1.0–2.0 — то есть на грани окупаемости, — он поднимался до 12, 20, 30. Там, где базовая линия показывала 50 на 50, модель показывала 4 из 5. А в отдельных зонах — 9 из 10. Это не прирост в разы. Это смена режима. Продолжение следует.
Открыть в MAX- Просмотры
- 46
- ER
- 2,2%
- Реакции
- 1