Пост канала
- фото
В поисках грааля, часть 4. Заглядывание в будущее при тестировании торговых систем. Оптимистичный оптимизм В сегодняшнем небольшом посте на Sponsr и Boosty я бы хотел рассказать об ошибке, которая может давать на тестах великолепные результаты. Но в реале данные стратегии неработоспособны и убыточны. Эти ошибки я записываю в раздел «заглядывание в будущее». Но зачастую, анализаторы «заглядываний» (а такие функции есть в программах технического анализа» их не распознают. Это печально и опасно. Попытался на пальцах объяснить природу возникновения. И показал фактический результат на нашей простейшей системе. В итоге сия небольшая ошибка занесла только за август в рост нашего баланса лишние 4,4%. Тогда как результат реальной (безошибочной) системы дал всего 1,4% за месяц. А потом по всему трейдерскому интернету продают системы с великолепной экспоненциальной кривой эквити. Демки которых даже можно протестировать с таким же великолепным результатом. А в жизни будет беда. Обсудить в чате MarketScreenChat
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 462
- ER
- 1,8%
- Реакции
- 27