RoboScalp

Хочу порассуждать о будущих котировках индекса Мосбиржи. В условиях последних событий и новостей, с начала октября фьючерс вырос почти на 10%. Следуя логике, рост оправдан: сдвиг в вопросе окончания войны и изменение риторики наших властей относительно переговоров, открытая критика америкосами нашего противника и дизельная "сделка", блеяние про снятие санкций и попытки европейских импотентов включиться в переговорный процесс. Но... Давайте мыслить рационально. Посмотрим на состав индекса, основу по весу составляют несколько компаний: Лукойл, Сбер, Газпром, понемногу Яндекс, Татнефть и Нова…

Сегодня рассчитывал осуществить вывод части средств с брокерского счёта по факту достижения определённой суммы прибыли за несколько месяцев. Где-то к 15 часам цель была достигнута. Однако, рынок в очередной раз преподнёс сюрприз в виде необычной реакции на заявления отдельных лиц, что отбросило мой депозит на 1,5% от целевого показателя. Что ж, таковы перипетии рынка... На следующей неделе подумаю, имеет ли смысл снижать размер депозита или всё-таки использовать закон больших чисел для интенсификации прироста?

О сдержанности и жадности. Предположим, что целевой показатель ежедневной прибыли 1% от депозита (комиссии опускаем и считаем только вар. маржу). Депозит - 100 000 руб. Шаг цены - 0,5 пунктов Стоимость шага - 5 руб. Есть глубокая ретроспектива средней волатильности инструмента: - ТФ 5 мин. - 3 пункта - ТФ 1 день - 45 пунктов Торгуем лимитными ордерами, выставляя их на удалении 2,5 пункта от предыдущего. Принимаем допущение, что все сделки успешны, а цена колеблется в пределах 5-минутного диапазона. Такой эталонный пример. Если торгуем 1 контрактом, то для достижения цели по прибыли нам…

Зачем нужны новые эксперименты, если торговая система уже отлажена? Попробую разобраться и сам себе ответить на вопрос. 1. Человек - существо разумное, а значит склонен к самосовершенствованию. Вчера считал, что алгоритм идеален, а сегодня наткнулся на архивное научное исследование и вот уже в голове развивается мысль о его прикладном применении. Будет эффект - значит система была не идеальна, нет - просто порадуемся за себя. 2. Занимаясь рутиной, теряешь способность думать. В этой связи немного размять закостенелый мозг - весьма полезно, тем более если для этого имеется база и инструментар…

Сегодня днём эксперимент продолжился, но с небольшой корректировкой параметров. Эталонные роботы получили настройки входа/выхода 10/9 пунктов при нормальном объёме текущей позиции и 10/5 - при повышенном. Т.е. при наборе повышенной позиции они должны активнее избавляться от неё. Экспериментальные - без изменений: 10/7 и 10/5 соответственно. Итоговые результаты: 1. Эталонный: - Long +95 пунктов - Short +47 пунктов 2. Экспериментальный: - Long +52 пункта - Short +32 пункта Итого: совокупная прибыль 226 пунктов. На момент отключения, пара экспериментальных роботов имела нулевую позицию, а эта…

Провёл накануне очередной эксперимент на основе исследования "High-frequency trading in a limit order book" под авторством MARCO AVELLANEDA / SASHA STOIKOV, чтобы проверить гипотезу, смысл которой заключался в более интенсивном сокращении имеющейся позиции при неблагоприятном движении котировок. Запустил две пары роботов в свойственной для меня стратегии, но на малом торговом объёме: одну в качестве эталонного образца, вторую - экспериментального. Эталонный предполагал вход/выход в пропорции, допустим*, 10/9 пунктов при нормальном объёме текущей позиции, и 10/7 - при повышенном. Эксперимент…

На прошлой неделе Трамп наговорил много всего, касательно экономического сотрудничества с Россией. Не уверен можно ли воспринимать его заявления всерьёз, т.к. он нередко противоречит самому себе, но видя реакцию нашего рынка, а также принимая во внимание принцип, используемый большинством трейдеров: "покупай на слухах, продавай на фактах", предполагаю дрейф индекса в ближайшее время в сторону повышения.

Пост без текста

В выходные нужно отдыхать. Торговать нонстоп 24/7, даже с помощью роботов, считаю чрезмерным. Желание Мосбиржи сделать торговлю круглосуточной понятно - выделиться на фоне ведущих мировых бирж, однако технологически и по объёму торгов она, к сожалению, по-прежнему является аутсайдером. Возможно поэтому в период сессий выходного дня графики большинства инструментов выглядят плоско, волатильность отсутствует, а любой рыночный ордер объёмом чуть выше среднего приводит к резкому импульсу. В выходные дни я не торгую, роботы отключены, а время используется для чего-нибудь приятного: можно погуля…

А вот за последнюю неделю. Комментировать практически нечего.